だい吉
今回は株価大暴落の予兆を示すテクニカルシグナルを紹介します。

 

トラオくん
そんな恐ろしいシグナルがあるんですか?

 

だい吉
あるんだよ!このシグナルが出た時は警戒必須だよ!

 

 

ヒンデンブルクオーメンとは

アメリカ国旗と暴落チャート

ヒンデンブルクオーメン(Hindenburg Omen)は、米国株式市場の株価大暴落の前兆を示すテクニカルシグナルの事です。別名ヒンデンブルクの予兆とも言われます。

 

ヒンデンブルクオーメンが発生すると、30営業日以内に株価が暴落するとされています。

 

このテクニカル指標は、米国株の高値と安値の銘柄数や移動平均線、マクラレンオシレーターの値がマイナスとなっているなど複数の要因が基準とされており、盲目の物理数学者のJim Miekka氏(ジム・ミーカ) が考案したものだと言われています。

 

株価が大暴落する確率

米国株式市場の歴史を遡ると、ヒンデンブルクオーメン発生後は以下のような統計結果が出ていると言われています。

 

・77%の確率で株価が5%以上下落
・パニック売りで大きく暴落する可能性は41%
・株式市場で重大なクラッシュが起こる可能性は24%

 

1985年以降で米国株が大暴落した際は、殆どのケースでヒンデンブルクオーメンが点灯していました。

 

ヒンデンブルクオーメン発生条件

大炎上

 

ヒンデンブルクオーメンの発生条件はいくつか存在していますが、最もスタンダードな発生条件は、下記4つの条件が同日に発生することです。

 

1. ニューヨーク証券取引所(NYSE)での52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の両方の数がその日の値上がり、及び値下がり銘柄合計数の2.8%以上となった時
2. NYSEインデックスの値が50営業日前を上回っている状態
3. マクラレンオシレーターの値がマイナスとなっている
4. 52週高値更新銘柄が52週安値更新銘柄数の二倍以下の状態

 

上記4つの条件が揃うと、ヒンデンブルクオーメンが発生となります。

 

発生後は30日営業日の間は有効とされていますが、マクラレンオシレーターがプラスになった場合、無効となります。

 

ヒンデンブルクオーメンの名前の由来

ヒンデンブルク爆発

 

ヒンデンブルクオーメンという名称は、1937年5月6日に米国のニュージャージー州レイクハースト海軍飛行場で起きたドイツ飛行船「ヒンデンブルク号」の爆発事故をもとに名付けられたと言われています。

 

ちなみにオーメンと言えば1976年に放映されたアメリカの映画The Omenの6月6日午前6時に誕生した悪魔の子が思い浮かぶ人が多いかと思いますが、Omenには「前兆」や「きざし」という意味があり、基本的に良くないことが起こる前兆として知られている言葉です。

 

上述した通り、ヒンデンブルクオーメンが点灯したら必ず暴落が起こるわけではないですが、40%という比較的高い確率で暴落が起きているので、注意が必要です。

 

投資に生かすという点では、大暴落時が利益を出しやすいとも言われているので、株価指数の先物で空売りを仕掛るのも選択肢の一つに入れておくのもいいと思います。